リピート系注文

2017年はボラティリティが低い?実際にサンプル比較してみたよ。

更新日:

今年7月から絶賛稼働中の僕のリピート注文。

正直言って、当初のバックテスト等々に比べたら思いのほか奮っていない

参考:リピート系注文、最も資金効率の高い通貨ペアは?【クロス円編】

とはいえ、過去のバックテストをしてみると年によって結果がバラバラなのもまた事実。

そして聞くところによると、2017年はボラティリティが低いとか何とか。ほう実際どうなのか、と検証してみたのが今日のお話。




データはヒロセ通商から。

 

今回参考にしたのは、ヒロセ通商のボラティリティ表

通貨ペア・営業日別に1分足レベルでの値動きをランキング形式で表示できる便利なツールだ。

(1分足の値動き:高値-安値を1日分合計した値。営業日毎だけではなく、全通貨ペアの指定期間の合計ランキングなんかも可能。)

 

分析方法

対象通貨ペ一先ずアは米ドル円と、僕が運用しているユーロ円豪ドル円の3ペア。

年毎に区切り、各年の平均値を算出・・・と思ったのだが、どうやら2014年11月以降のデータしかない模様。

よって、少々歪ながら

2014.11.1~12.31
2015.1.1~2015.12.31
2016.1.1~2016.12.31
2017.1.1~2017.9.30

の区間に区切って、各期間の一日平均ボラティリティを算出してみた。

 

結果発表!

単位:pips

 

ドル円(USD/JPY)

今年のボラティリティは平均よりもやや低い。平均比-3.5%、前年比-15%。

月途中の参考値ながら、10月1~13日の平均は2113.97pipsと驚異的な低さ・・・!

(週単位で集計されるのか、10月16日以降のデータは得られなかった。)

 

ユーロ円(EUR/JPY)

今年のボラティリティは平均よりもかなり低い。平均比-14%、前年比-16.5%。

10月1~13日の平均は2612.82pipsと、これまたかなり低い・・・。

 

豪ドル円(AUD/JPY)

今年のボラティリティはユーロ円よりも更に低い。平均比-21.4%、前年比-29.8%。

10月1~13日の平均は2055.07pipsと、何かの間違いじゃないかというレベル。

 

1分足の合計、である。

ヒロセ通商の取引時間は07:00~翌06:00(サマータイム:1時間前倒し)なので、23時間。

1分足の本数は 23時間 × 60分 = 1,380本 あることになる。

いくら1分足とはいえ、1,380本の合計が2,055.07って、平均で1.5pips/分以下の動きということである。10日程のデータとはいえ、一体どういうことなの・・・

なお、最も低かったのは、10月9日の米ドルが1,480.8pips。平均1.1pips以下である。

 

まとめ

僅か2年半分という少ないサンプルでの雑な検証ではあるが

2017年のボラティリティはやっぱり低め。
特に豪ドル円・ユーロ円の低さは顕著。
10月に入ってからは尚更低い。

という結果に。

リピート系・・・だけでなく、全トレーダーにとって今は耐え忍ぶ時期か。

選挙が終わって動くか、FRB人事で動くか。理由は何でもいいからとりあえず動いてほしい。

 

 

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