先日のポンド円についての記事ではざっくり過去20年の値幅に基いた計算を行ったが、さて実際の運用においてはどの程度の期間を考慮してレンジを設定すべきなのだろうか。
ボラティリティNo.1通貨ポンドは果たしてリピート系注文に向いているのか？
もちろん、20年程度の超長期で設定出来れば安定感があるのは間違いないのだが、運用効率が犠牲になってしまう。
効率と安定のバランス・・・それを抑えるのは果たしてどのラインなのか。多分答えなんて無くて、自分の納得に基いて決めるしかないのだが、少し考えてみたい。
『過去3年』は僅か3ヶ月で覆る？
この記事の下書きをしていた時、丁度タイムリーな話題が入ってきた。
インヴァスト証券のトライオートFXで提供されている、レンジフォーカスという仕組みがある。
ざっくり言うと、『過去3年間最も安定したレンジを形成している通貨ペア（EUR/AUDらしい）の、3年レンジ幅のうち80%をカバーする範囲に注文を指定、3年レンジ幅を超える動きをしたら損切り』という内容でのリピート系注文。
興味深い面もあるので詳細は別途紹介するとして、今回の話題で注目したいのは『過去3年間』の値幅に基いて設定されているというところ。
さてこのレンジフォーカスなのだが、なんと稼働後僅か2ヶ月半で損切りされてしまった。
トライオートFX「レンジフォーカス損切り発動後の方針」について －トライオートFX 攻略ブログ（インヴァスト証券公式） 2017年2月22日
2016年12月5日より稼働開始したレンジフォーカスですが、ユーロ豪ドルが過去3年に一度の価格帯に到達したため、これ以上の損失拡大の防止として買いポジションの損切りが発動いたしました。（抜粋）
※詳細は別記するが、レンジフォーカスは両建てするので今回損切りされたのは買いポジションのみ。
どうやら長期運用においては3年のレンジ幅と言うのがさしてアテにならないということを体現してしまった。
ユーロ豪ドル(EUR/AUD)3年間の推移
ユーロ豪ドル(EUR/AUD)週足。赤線が3年間のレンジ幅、青丸がレンジフォーカス稼働時の位置。2017年に入ってからグングン上昇して、画像右上ヒゲが赤線を超えてしまった。
さて、ではこの3年というのは本当に適切だったのだろうか。
上記、過去20年ほどのユーロ豪ドル(EUR/AUD)月足。赤線が20年間のレンジ幅、青枠が過去3年間の部分。
過去20年間のレンジ幅約4000pipsに対し、過去3年のレンジ幅約1300pips。20年、いや10年を見ただけでも、過去3年というのが狭い視野であることは明らかのように思える。
ちなみに、ドル円(USD/JPY)は過去20年のレンジ幅約7200pipsに対し、過去3年が約3000pips、過去5年が約5000pips。
3年程度で設定することを頭ごなしに否定はしないが、そのレンジが超長期に対してどの程度の範囲であるかはしっかり認識しておきたい。
また、下記記事においても触れているようにマイナーペアのレンジというのはあまり意識されないので、レンジとして機能する保証は低い。その点も考慮を。
まとめ
・参考にする機関は長いなら長いに越したことはない。ただし運用効率とのトレードオフ。
・比較的短い年数で設定するにしても、超長期のレンジは確認を。
・マイナー通貨ペアのリスクもしっかり考えよう。
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