リピート系注文について

含み損は怖くない!リピート系注文における資金管理・必要資金について。

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リピート系注文は一定の間隔に買い(売り)注文を張り巡らせ、相場が上下することで自動的に注文→決済を繰り返して利益を積み重ねるもの。

よって、想定する幅(例えば、ドル100円~120円とか。)の中で上下してくれる分には良いのだが、それを下抜けると(売りの場合は上抜けると)損失が重なり、損切りせざるを得ない事態になる。

そんなリピート系注文の損失(含み損)管理についてまとめてみた。

リピート系注文の含み損は倍々ゲーム

例えば、ドル円を1円間隔で買う場合。上記のような動き方をしてくれたらもう最高だ。(画像中、決済されていない新規注文は表示していない。)

 

しかし相場は非情なもので往々にしてこのような動きになることがある。

このように下落していった場合、ポジションが段々と増えていき、含み損が増え続けることになる。

 

これが各ポジション1万通貨だとすると、ドル円105円時点の含み損はこのようになる。合計15万円。

これが更に1円下落すると、全ポジションが-1万円され、一番右のポジションも-1万円の含み損を持つ。

保有しているポジションの含み損が下がることに加え、下がるほどポジション数も増える為、含み損が加速度的に増していくのだ。

 

含み損早見表

上記は1万通貨単位、1円刻みにおける、下落幅と含み損の早見表。実際にはこれに加えてポジション数分の証拠金が必要になってくる。

例えば、ドル円95円~125円幅(30円幅)で1万通想定した場合には、各ポジションの証拠金を含めて最大で500万円近い証拠金が必要になるという訳だ。

 

注目すべきは『最大ドローダウン』

さて、上記画像において青の線緑の線、どちらが大きな証拠金が必要になってくるだろうか。(1円刻みの買い注文とする。)

底が約105円と約108円だから、底が低い青かと思うかもしれないが、リピート系注文において考えるべきは『最大ドローダウン』だ。

緑の線が115円に達した時、その前のポジションは既に決済されているので、そこから先は115円でスタートしたのと同じになる。

※最大ドローダウン:高値から安値までの下落幅

 

つまり、青は110円→105円まで5円(500pips)下落したのに対して(111円には達していない)

 

緑は115円→108円まで7円(700pips)下落していることになる。

上記二つの画像中、濃い赤丸で示したものが最大で抱える含み損だ。(薄いのは決済される為無関係。)上の早見表に倣うと、青15万円、緑28万円の含み損。

 

最大の含み損を想定した証拠金管理を

リピート系注文は謂わば計画的なナンピンなので、想定される範囲の中で含み損が出ることは何ら問題ではない。

戦略的に短期のリピート注文を仕掛けることも無い訳ではないが、そうするとかなり裁量寄りの色が出てくる。

個人的には広い幅のリピート系注文は資産になると思っているので、年単位の目線でレンジを想定すべきだと思っている。恐らくこの考え方が多数派だろう。

そうすると、必然的に想定するレンジは幅広くなってくるので、証拠金も多く必要になる。例えば、ドル円なら80円~130円とか。

仮に、95円~125円を想定レンジとするならば必要資金は約500万円/1万通貨。これを基準に、運用資金が100万円なら2,000通貨単位にしよう、などと計算していく。

ここまで説明を単純にする為に1万通貨の単位で語ってきたが、僕ら庶民にとっては1000通貨単位で何口、といった感覚の方が近しいだろう。

間違っても100万円だから想定レンジ幅15円・1万通貨!とかやらないように。

 

リピート系注文における下落幅と含み損の早見表

 

 

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