ボラティリティNo.1通貨ポンドは果たしてリピート系注文に向いているのか？

2018年4月28日

先の記事でリピート系注文における通貨ペア選びについて『超長期でレンジを形成していて、かつ値動きが激しい通貨ペアが好ましい』という旨のことを書いた。

さて値動きが激しいと言えばポンドなのだが、果たしてポンドはリピート系注文に向いているのか・・・今回はポンド円(GBP/JPY)を例に考えてみたい。

前提条件

条件を揃える為、得に明記しない場合は以下の条件にて計算する。

売買の別：買い
Lotサイズ：1,000通貨
リピート幅：1円(100pips)間隔

ちょっと大袈裟かもしれないが、過去20年間の高値と安値に基づいて必要資金を計算するものとする。

ポンド円の過去20年間のレンジ幅は約135円。（116円～251円）

以前の記事には100円までの下落しか書いていないが、同様の計算に基づくと、発生する最大の含み損は9,180,000円。最大ポジション数は136、底での必要証拠金は631,040円。

よって、必要運用資金は9,811,040円。

ではドル円はというと、過去20年間のレンジ幅約72円。（76円～148円）

上記同様に、発生する最大の含み損は2,628,000円。最大ポジション数は73、底での必要証拠金は221,920円。

よって、必要運用資金は2,849,920円。ポンド円の約3割だ。

同一資金あたりの運用効率を考えるならば、ポンド円がドル円の約3倍上下し、リピートすれば賄えることになる。（より正確には約3.44倍）

もっとも、更に本音を言えばリピート回数として考えるので、節目の価格を通貨した回数なのだが・・・それは計算が大変なので今回は省略させて頂く。

少々荒っぽい計算だが、マネースクエアで提供されている日足ヒストリカルデータを基に、遡れる上限の2007年4月2日～2016年12月30日の日足ボラティリティ（高値-安値）を算出してみた。

平均値幅：1.9836円
1円以上動いた日数：2071営業日/2535営業日

平均値幅：0.9560円
1円以上動いた日数：927営業日/2535営業日

3倍程度は欲しいところ、平均値幅が2.07倍、1円以上動いた日数が2.23倍という結果であった。

ポンド円はドル円に比べ、値幅が広すぎて必要証拠金が大きくなる。確かに値動きも激しいが、充分に賄えるものとは言い難い。というのが今回の結論！

ただし、あくまでも想定レンジを過去20年の上下として、かつ値動きの計算も些か雑な面があるので、計算の基準によっては結果が逆転することもあるだろう。

（といっても、例えば想定レンジを過去10年の上下にするとポンド円は変わらないのにドル円は狭くなるのだが）

ドル円が優れているという訳ではなく、『ボラと言えばポンドだけど実際どうなん？』というのが今回のお話。

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