リピート系注文-バックテスト

リピート系注文におけるコストの重要性:どの程度利益に影響を与えるのか。

リピート系注文において、注文コストは安い方がいい。それは当然だ、安いに越したことはない。

じゃあ、実際に注文コストが違うとどの程度利益に影響するのか?

 

先日の注文幅バックテスト同様にExcel叩いて計算した結果、注文(利確)の間隔が狭ければ狭いほど、取引コストが与える影響が大きいことが分かった。

10~30pips程度の幅で発注するならば、コストが安い注文を使うメリットは大きい。

一方で、50pips以上の間隔ならば他の要素を重視するのもアリ、と言う感じだ。

 

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前提とバックテスト方法

MT4で抽出した過去10年間(2007年~2016年)のUSD/JPY1時間足を基に、Excelで計算した。バックテストにおける前提は以下。

買いの場合、始値→安値→高値→終値で推移したものとして扱う。

(売りの場合は始値→高値→安値→終値。)

スプレッドは高値に加える(安値から引く)形で計算する。

利食いについては売買の平均を採用する。

一点目については、足の中での上下は読み取れないので一律の扱いをする為。せめて精度を上げる為、日足ではなく1時間足を使用した。

スプレッド付与方法の計算によるものと思われるが、ゼロスプレッド、10pips間隔スプレッド10pips、20pips間隔の結果に差が出ている。参考程度に捉えて頂けると幸い。

 

コストのおさらい

各証券会社の通貨ペア・取引数量毎のスプレッド+手数料を一覧にしたもの。

 

バックテスト結果

以下は10年間の平均値。便宜上、スプレッド+手数料を『スプレッド』として表記している。

利確回数

 

利益換算

1,000通貨あたり、円。

 

対ゼロコスト比

ゼロコストを基準に、コストが大きくなるとどの程度利益が減るかを示したもの。

※0.3pipsはマネパ用に疑似的に算出。

『0pipsで利確されたけど1pipsで利確されなかったもの』がに均等に分布しているものと仮定し、0pips利益-(0pips利益-1pips利益)×0.3とした。

 

まとめ

当然ではあるが、間隔が狭いほどコストの影響を大きく受ける結果となった。

今回はUSD/JPYを例にしたが、他の通貨ペアでも大きく変わるものではないだろう。

例えばループイフダン(2pips)とトラリピ(3pips)とトライオート(4.3pips、ここでは4pipsとする)を比べると、30pips間隔で約6%弱ずつ100pips間隔で2%程度ずつの減益が見られる。

 

  • 10~30pips程度の幅で発注するならば、コストが安いループイフダンを使うメリットは大きい。
  • 一方で、50pips以上の間隔ならば差は縮まり、他の機能で選ぶのもアリ。

といったイメージで良いのではないだろうか。

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視点を変えると

例えば100pips間隔で注文するものとした場合、ループイフダンとトラリピの利益差は2%未満

この差を大きいと見てコスト重視でループイフダンを選ぶか、それとも柔軟性と利便性を考えてトラリピを選ぶかという判断材料にもなる。

 

 

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