リピート系注文について

両建てリピートを効率的に!応用その1「レンジずらし」

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以下の記事で両建てリピート注文について触れたが、今日はその応用編。買い注文と売り注文をずらした設定について。

利益2倍?リピート系注文における両建てのメリットデメリット。

上手く扱えば両建てリピートにおける資金効率を向上させることができる。




「ずらす」とは?

今回もこの注文を例に説明していこう。

通貨ペア:ドル円
売買の別:両建て
Lot:1,000通貨
想定レンジ:95円~125円(30円幅)
注文間隔:1円
利確幅:1円

上記記事で触れている両建ては、『想定したレンジ内に等しく売りと買いの注文を張り巡らせる』というもの。

 

イメージではこんな感じ。赤線の想定レンジ幅一杯に買いも売りも仕掛ける。

これには一つ欠点があり、想定レンジの中で上下するという前提に基いたとき、レンジ上限付近の買いポジション、下限付近の売りポジションは塩漬けになりやすい。

 

特に上記のような最端のポジションは、そのレートに達した時点で塩漬け覚悟である。(逆に、塩漬けにならないとしたらレンジを抜けているのでそれはそれで問題。)

この対策として考えられるのが、上限付近では買い注文を行わない・下限付近では売り注文を行わないこと。

 

上記イメージのように、買いポジションの上限をやや低めに、売りポジションの下限をやや高めに設定することで、塩漬けを減らすことが出来る。

 

もしくは上と下を広めにとることで余裕を持つことが出来る。(実質的には想定レンジを広く取っていることと変わらない為、ここでの説明は省略する。)

 

メリットは証拠金の圧縮

上記パターンについて説明する。買い注文と売り注文の範囲をずらすことで得られる最大のメリットはドローダウンを小さくできること。

例えば買いポジションのみに絞って話すが、想定レンジ一杯に注文を入れた場合に想定される最大のドローダウンは125円→95円の30円下落。含み損は465,000円。

対して、上記画像の場合は最大のドローダウンが120円→95円の25円下落。含み損は325,000円。

これは売りポジションについても言えることであり、必要証拠金を圧縮することができる。全ポジションの証拠金も含めて計算すると、必要証拠金は620,000円→455,000円への圧縮。26.6%の削減、運用効率にして実に1.36倍

必要資金はいくら?リピート系注文における下落幅と含み損の早見表

 

デメリットは機会損失

上限付近での注文を無くすことで、当然ながら121円→122円、99円→98円などの決済利益は得られなくなる

ただ、先に述べた通り証拠金の圧縮、それに伴う運用効率の上昇で十二分にカバーできる些細な問題だろう。

 

どのくらい削るべきか?

上記例では分かりやすく買い上限を125円→120円、売り下限を95円→100円(16.7%減)としているが、実際の運用においてはどの程度調整すべきだろうか。

リピート系注文における含み損は加速度的であり、例のように16.7%削ることで必要資金は26.6%も圧縮することができた。

反面、加速度的ということはそれ以上削ってもあまり恩恵がないということであり、削り過ぎると機会損失が大きくなってくる。(デメリットがメリットを上回ることに)

現実的にはせいぜい10%~20%程度の削減が効果的といえる範囲だろう。

両建てリピートにおけるレンジずらし、必要資金計算【クロス円編】

 

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