リピート系注文について

両建てリピートのマイナススワップは現実的?どの程度のダメージかを計算!

更新日:

先日の記事で両建てリピートについて触れたところだが、そこでデメリットとして挙げたマイナススワップポイント問題。

マイナススワップなのは分かったが、果たしてどのくらいのマイナスになるのか?

かなり仮定を交えた計算にはなるが、一つの参考と自分の頭の整理に考えてみた。

利益2倍?リピート系注文における両建てのメリットデメリット。




前提条件

今回の計算にあたり、以下の注文を例にして考える。

通貨ペア:ドル円
想定レンジ:80円~140円
買いレンジ:80円~125円
売りレンジ:95円~140円
ロット:1,000通貨
仕掛け幅:100pips
利確幅:100pips(1,000円)
運用資金:130万円

このうち、買い・売り両方が重なる95円~125円帯をコアレンジとして、コアレンジ内の上下・想定レンジ内の上下についてそれぞれ考えていく。

リピート系の保有ポジションは『どこまで行って、今がどこか』で変わってくるので色々なパターンで。

運用資金の算出にあたっては以下の記事を参照。

リピート系注文に向いた通貨ペアとは?5つのポイント!2017年2月22日 必要資金はいくら?リピート系注文における下落幅と含み損の早見表。

そしてスワップポイントの計算は3月17日現在のマネースクエアの付与額に基き

ドル円買い:8円/1万通貨
ドル円売り:-28円/1万通貨

として算出する。

なお、スプレッドでポジションが微妙にずれたりする問題には目を瞑る。

 

まずはコアレンジ内での上下

95円~125円の中での上下を想定した計算。

向こう1,2年はこの中で推移する・・・と個人的には願っているのだが。果たして。

 

コアレンジ一杯からの中央

運用開始→125円→95円→110円と推移した場合。売買両方のポジションを半分ずつ持っているパターンだ。(95円→125円→110円でも同じ。)

基本的にはこれが中央値に近くなる・・・はず。

買いポジション:16,000通貨
売りポジション:16,000通貨
スワップポイント:-32円/日(-960円/月)

月に1回分の利食いが減る程度。個人的には全然オッケー。

ちなみに、このパターンは『買いスワップ+売りスワップ』の額に依存するので、3月17日現在、マネースクエアにおいてはユーロ円・豪ドル円・NZドル円でも同じ額になる。ただし、コアレンジを30円幅とした場合。

 

コア下限からの上限

運用開始→95円→125円と推移した場合。コアレンジ内においてはマイナススワップが最大となるパターン。

向こう1,2年で想定される最悪のケース・・・か?

買いポジション:0通貨
売りポジション:31,000通貨
スワップポイント:-86.8円/日(-2,604円/月)

月3回の利食いでお釣りが来る。まあまあの打撃だけど、両建てすることがデメリットになるほどではない(利食い分で充分ペイできる)だろう。

 

コア上限からの下限

運用開始→125円→95円と推移した場合。こちらは逆に、コアレンジ内において最もスワップポイントがプラスになるパターン。

向こう1,2年で想定される最高のケース。(この運用においては)

買いポジション:31,000通貨
売りポジション:0通貨
スワップポイント:+24.8円/日(+744円/月)

ちょっとしたオマケ程度。まあスワップポイントに期待できる水準ではないだろう。

 

想定レンジでの上下

80円~140円の中で推移することを想定した計算。

確率はともかく、長期で運用するならこのくらいは覚悟しておきたいなあ、という水準。

 

レンジ一杯からの中央

運用開始→140円→80円→110円と推移した場合。(80円→140円→110円でも同じ。)

超長期(10年以上)での中央値付近になるはず。

買いポジション:16,000通貨
売りポジション:16,000通貨
スワップポイント:-32円/日(-960円/月)

そう、コアレンジ以下では売りポジションを持たないし、コアレンジ以上では買いポジションを持たないので結果として中央付近では同じ値になる。(スワップポイントだけに目を向ければ)

ただし、以下のパターンは話が違う。

 

レンジ下限からの上限

運用開始→80円→140円と推移した場合。(95円→140円でも同じ。)

マイナススワップポイントが最大になる、このリピート設定が想定する最悪の状況だ。

買いポジション:0通貨
売りポジション:46,000通貨
スワップポイント:-128.8円/日(-3,864円/月)

・・・といっても、月4回の利食いでペイできる。

大きいと見るか小さいと見るかは人それぞれだが、最悪のパターンにしては大したことないのでは?というのが個人的な感想。

 

レンジ上限からの下限

運用開始→140円→80円と推移した場合。(125円→80円でも同じ。)

反対に、スワップポイントが最大のプラスになるパターン。

買いポジション:46,000通貨
売りポジション:0通貨
スワップポイント:-36.8円/日(1,104円/月)

・・・最高の状況にしてはショボい。まあ無いより全然マシなのだが。

 

まとめ

一つの設定に基づいた計算ではあるが、そこまで身構えるほど大きなマイナススワップではないと僕は考える。

利食いで充分にペイできる、つまり両建てを否定するような要因ではないだろう。

ただしこれは100pips幅での話なので、仕掛け幅を狭くすればその分ポジション数が増え、マイナススワップも大きくなる。例えば50pips刻みであれば概ね2倍になる。

あとは両建てするならスワップポイントが低めの通貨の方が向いている、といったところか。

 

 

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