リピート系注文-バックテスト

ループイフダンにおける最も効率的な通貨ペア・注文幅は?

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以前の記事で、リピート系注文における注文幅のバックテストなどを掲載してきた。

それらの前提は注文幅を10、20、30、50、100、200pipsとしていたのだが、生憎ループイフダンでは通貨ペアごとに注文幅が指定されている。

そこで、ループイフダンの注文幅に応じてバックテストしたらどうなるかを検証してみた。

なおスプレッドはループイフダン準拠、レンジずらしは行えないので全レンジでの計算とする。

※EUR/USDは同列に語れないので、今回はクロス円の4通貨ペアに限定する。




前提条件

必要資金は値幅の倍数を基準とし端数切り上げ、例えばドル円15pipsの場合は最大含み損7,005pipsとして算出。

スプレッド・想定レンジは以下の通り。

 

バックテスト方法

MT4で抽出した過去10年間(2007年~2016年)の1時間足を基に、Excelで計算。バックテストにおける前提は以下。

買いの場合、始値→安値→高値→終値で推移したものとして扱う。

(売りの場合は始値→高値→安値→終値。)

0.000円をスタートとし、注文間隔の整数倍のレートで売買を行うものとする。

1,000通貨での運用とする。

条件の差異により、実際の結果や他のバックテスト結果とは若干誤差が出る可能性がある。

 

バックテスト結果

ドル円

 

ユーロ円

 

豪ドル円

 

ポンド円

 

まとめ

前回バックテスト同様、最も効率の良い通貨ペアは豪ドル円設定幅による差異は小さいという結果となった。

特に40pipsと80pipsの差は年収益率換算で0.22ポイント

基となるデータや足種、スプレッド付与の計算方法などで逆転し得る・・・要は誤差レベルだろう。

敢えて言うと、窓空き時の誤差などを考えると80pipsの方が安定するか?

 

追記:通貨ペア・値幅の追加について

2018年3月、ループイフダンの通貨ペア・値幅が追加された。

この記事の記載内容は若干古いものになってしまったが・・・大きな差はないだろう。

豪ドル円・ユーロ円が有利で、資金を抑える為に100pips間隔もアリ、という感じか。

 

放置派におすすめループイフダン

一度設定したら基本メンテいらず。忙しい方におすすめのループイフダンなら豪ドル円40pips/80pipsが最強か。次点でユーロ円。

資金効率的には両建てだが、抵抗がある方は買いの方がやや高め。スワップもあるしね。

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