リピート系注文-バックテスト

リピート系注文における最も効率的な注文間隔は?【USD/JPY編】

更新日:

10pips、20pips、50pips・・・リピート系注文を行う上で最も悩ましいであろう問題、注文間隔

狭すぎると証拠金が高くなり、スプレッドの影響も大きくなる。かと言って広すぎると今度は約定しなくなる。

一体どのくらいが適切なのか・・・バックテストな調査をしたのでここにまとめる。

USD/JPY編と銘打ちはしたが、他の通貨ペアについては未定。

前提条件

1.想定レンジは過去20年間の最大-最低とする。

2.売買のレンジを分けることはなく、最大範囲に注文を入れるものとする。

3.上記に必要な証拠金を基に、資金効率を以て優劣を判断するものとする。

4.注文間隔=利食い間隔として扱う。

つまり、一度設定したら放置してもOKな設定を基に考える。形はループイフダン型に近い。

証拠金を無視して利益だけで語ったり、1年間に必要だった証拠金を基に結果論的に収益率を計算すると狭い間隔のリピートが上位に来るのだが、長期放置運用を前提に考えるのであればそのレンジ設定はすぐに破綻する。

これはリピート系注文を考える上で声を大にして申し上げたいこと。これで一記事書きたいほど言いたい。

 

バックテスト方法

MT4で抽出した過去10年間(2007年~2016年)の1時間足を基に、Excelで計算した。バックテストにおける前提は以下。

買いの場合、始値→安値→高値→終値で推移したものとして扱う。

(売りの場合は始値→高値→安値→終値。)

スプレッドは2pipsとする。(USD/JPY)

1,000通貨での運用とする。

一点目については、足の中での上下は読み取れないので一律の扱いをする為。せめて精度を上げる為、日足ではなく1時間足を使用した。

二点目については、得られたデータが1pips単位(.00円)のデータであった事も一因。スプレッドの計算方法は、買いの場合は高値、売りの場合は安値に2pipsを加えることで計算。

よって、実際の結果や他のバックテスト結果とは若干誤差が出る可能性がある。バックテストに付き纏う問題ではあるが。

 

必要資金

前提に基き、ドル円の想定レンジは145円~75円

また、今回の運用テストでは10pips、20pips、30pips、50pips、100pips、200pipsの6通りの間隔を計算する。

それぞれの必要資金は以下の通り。

 

計算にあたっては以下の記事を参照。

必要資金はいくら?リピート系注文における下落幅と含み損の早見表。

少々広すぎじゃないかと思う方もいるだろうが、想定レンジを変えても値幅ごとの必要資金の比率は然程変わらない為、資金効率という点においては適正に評価できると考えている。

 

バックテスト結果!

※売りのリピート回数に誤りがあった為修正。結論には変更なし。

リピート回数

 

平均・運用効率等

 

まとめ

なんと10pipsは若干劣るものの、他は大して変わらないという結果になった。

巷では、大きく動いた時にガッツリ取れるから間隔が広い方が利益が大きいというデータが多いのだが。

差が出た理由としては今回日足ではなく1時間足を使って分析した為に細かい上下を拾えたのかもしれない。もしくは僕のExcelが間違っているか。

このデータを基に30pips最強!と思うとカーブフィッティングになりかねないので、あくまでも参考に。

 

狭め(20~30pips程度)のメリット

細かく利益を拾える為、毎月の収益が(比較的)安定する。

 

広め(50pips~100pips程度)のメリット

1,000通貨あたり少額資金で開始できる。増資も小刻みに。

取引数量で手数料が変わるトライオート・トラリピを使用する場合には取引単位を大きくする恩恵を受け易い。

注文本数を抑えられる為、管理がしやすい。収益率や手間を総合的に考えると50~100pips程度が好ましいのではないかなと思う。

 

 

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