リピート系注文-バックテスト

リピート系注文における最も効率的な注文間隔は?【AUD、NZD、GBP、CAD、CHF/JPY編】

ここまで、リピート系注文における注文間隔についてUSD/JPYEUR/JPYの計算を行ってきた。

リピート系注文における最も効率的な注文間隔は?【USD/JPY編】

リピート系注文における最も効率的な注文間隔は?【EUR/JPY編】

小出しにしても似たような記事の羅列になってしまうので、今日はAUD/JPYNZD/JPYGBP/JPYの3ペアをまとめてドン。

※CAD/JPY、CHF/JPYを追記。

なお、ここでは各通貨ペア内での間隔の優劣について論じ、通貨ペア間の優劣については別途まとめるものとする。

おさらい

バックテストの方法は過去の2ペアと同様。以下、再掲。

前提条件

1.想定レンジは過去20年間の最大-最低とする。

2.売買のレンジを分けることはなく、最大範囲に注文を入れるものとする。

3.上記に必要な証拠金を基に、資金効率を以て優劣を判断するものとする。

4.注文間隔=利食い間隔として扱う。

なお、20年レンジは5円単位で若干四捨五入的な調整を行うことも。一捨二入程度に広めに倒す方向。

意見が分かれる所とは思うが、スイスフランショックは少し大目に見た。

 

バックテスト方法

MT4で抽出した過去10年間(2007年~2016年)の1時間足を基に、Excelで計算。バックテストにおける前提は以下。

買いの場合、始値→安値→高値→終値で推移したものとして扱う。

(売りの場合は始値→高値→安値→終値。)

スプレッドはAUD/JPY:4pips、NZD/JPY:5pips、GBP/JPY:5pips、CAD/JPY:6pips、CHF/JPY:6pipsとする。

1,000通貨での運用とする。

条件の差異により、実際の結果や他のバックテスト結果とは若干誤差が出る可能性がある。

 

必要資金

想定レンジは画像内に表記。

AUD/JPY

NZD/JPY

 

GBP/JPY

 

CAD/JPY

 

CHF/JPY

 

リピート回数

AUD/JPY

 

NZD/JPY

 

GBP/JPY

 

CAD/JPY

 

CHF/JPY

 

平均・運用効率等

AUD/JPY

 

NZD/JPY

 

GBP/JPY

 

CAD/JPY

 

CHF/JPY

 

まとめ

AUD/JPYは僅差ながら50pipsが最も優れている。

NZD/JPYは売買で差が生じたが、30,50,100pipsの差は僅少。

GBP/JPYは買いで50pips、売り、両建てで200pipsなど広めの幅が優位。

CAD/JPYは100pips有利。買いは僅かに50pips。

CHF/JPYは200pipsが有利。

いずれのペアにおいても10pips間隔は大きく劣る。

USD/JPYとEUR/JPYにおいては30pipsが最も優れたパフォーマンスであったが、この3ペアにおいては違う結果となった。

要因としてはボラティリティスプレッド(コスト)が考えられるが、特に顕著なのはGBP/JPY。ボラティリティが高いほど広い幅が有利、ということだろう。

また、AUD/JPYとCAD/JPYとの比較や、CHF/JPYなどから見ると若干ながらコストが高い通貨ペアほど広め有利とも見れる。

売買で最適な幅が異なるのは、売りの方が必要証拠金が増加するのに対してリピート回数がさして変化しない為。

総論としては50pips~100pips程度が優位な場合が多いといったところか。

 

それぞれのメリット

狭め(20~30pips程度)のメリット

細かく利益を拾える為、毎月の収益が(比較的)安定する。

 

広め(50pips~100pips程度)のメリット

1,000通貨あたり少額資金で開始できる。増資も小刻みに。

取引数量で手数料が変わるトライオート・トラリピを使用する場合には取引単位を大きくする恩恵を受け易い。

注文本数を抑えられる為、管理がしやすい。手間や増資などを総合的に考えると50~100pips程度が好ましいのではないかなと思う。

 

 

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