リピート系注文-バックテスト

豪ドル円(AUD/JPY)リピート、バックテスト10年分の収支をまとめてみた。

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どうやらリピート系注文の資金効率において最強らしい豪ドル円(AUD/JPY)

前回の記事でも触れたところだが、では過去10年間(2007年~2016年)において実際に運用していたら含み損と利益はどのようになっていたのか

ザクっとExcelで計算したのでまとめてみたよ。

と言いつつ意外に大変だったので他の通貨ペアはやりたくない。

リピート系注文、最も資金効率の高い通貨ペアは?【クロス円編】




豪ドル円(AUD/JPY)10年間の動き

今回運用の範囲とするのは、2007年1月~2016年12月の10年間

値動きはというと運用スタートから1年経たずに天井を付け、その1年後にはどん底まで落ちるという中々ハードモードの時期。

以下の計算においては、そんな時期だったことを念頭に置いて見て頂きたい。

もっとも、これをそんなこと滅多にないと考えるか来年そうなるかもと考えるかは人それぞれ。

 

前提

取引数量:1,000通貨
注文間隔:100pips
利食い幅:100pips
スプレッド:4.0pips

今回の運用においては、分かりやすく上記の条件で計算を行う。

特筆しない限りレンジの設定はせず、全範囲に注文を発注する。(ただし約定していない注文の必要証拠金は除外して計算する。)

注文間隔が異なっても、概ねグラフの形は同じになる筈なので一つの参考まで。なお、スワップポイントは計算しないものとする。

必要資金

ロング:1,663,200円
ショート/両建:1,909,600円

今回の計算と直接は関係ないが、以前の記事における計算に基づき必要資金は上記の通り。

(もっとも、この計算においては結果論的になってしまうのだが。)

必要資金はいくら?リピート系注文における下落幅と含み損の早見表。

 

まずはロング&ショート

資金効率の面から見たら両建てをした方が優れるのだが、個々の動きを見る意味でもまずはロング・ショート単体での運用を見ていきたい。

 

ロング

青い線が累計の利益、オレンジの線が含み損+必要証拠金。

つまり、オレンジの線が青い線を上回っている時期においては評価資産が元本を割り込んでいるということ。

1年目は上回ったり下回ったり。そして2008年後半の暴落で急激に含み損が増加し、一気に評価額は100万円以上のマイナスに。

10年経過時点で全てのポジションを決済した場合、約80万円の利益。

 

ショート

利益の出方は似ているが、含み損+必要証拠金の線は全く違う形に。

含み損は2013年がピーク。時期こそ違うが、額としてはロングとほぼ同額

10年経過時点で全てのポジションを決済した場合、約70万円の利益。

 

それでは両建て

では、両建てするとどうなるか。

 

両建

2008年から2009年に掛けての暴落では流石に評価額がマイナスになったが、その後は利益が勝り2013年のショートが最大の含み損となったタイミングでも余裕があった。

10年経過時点で全てのポジションを決済した場合、約190万円の利益。≒+100%である。

 

両建て(レンジずらし)

参考までに、買いと売りでレンジをずらして設定するレンジずらしで運用するとこのようになる。

効果的にリスクを抑えられていることが視覚的に分かる。

両建てリピートを効率的に!応用その1「レンジずらし」

 

まとめ?

この記事においては何かを伝えたかったというより実際に運用するとどんな感じに資金が推移するのかお示ししたかったものなので、感想は委ねたい。

個人的にまとめていて再認識した点としては

リピート系において最初の数年は評価額マイナスは覚悟
とはいえ元本塩漬け前提ならば利益分は出金しても問題なし
適切な資金設定をすれば両建ての資金効率は極めて高い
止め時が難しいとはいえ、差し引いて余りある

といったところ。何が言いたいってやっぱ両建てスゲー。

 

レンジずらしならトライオート!

想定レンジを売買別に指定する。これはループイフダンには出来ない芸当なので、トライオートの出番である。

僕も豪ドル円両建てレンジずらしで運用を行うつもり。断然おすすめ。

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